Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 407 din 17-11-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2005 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 2021

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 în ceea ce privește tabelele de punere în corespondență a evaluărilor riscului de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului cu nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 07/12/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 136 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 al Comisiei (2) indică în anexa III corespondența dintre evaluările de credit relevante efectuate de o instituție externă de evaluare a creditului („ECAI”) și nivelurile de calitate a creditului prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 („punere în corespondență”).

(2)

De la cele mai recente modificări aduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2028 al Comisiei (3) la anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799, s-au modificat factorii cantitativi și calitativi care stau la baza punerii în corespondență a unor evaluări de credit din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799. În plus, unele ECAI și-au extins evaluările de credit la segmente de piață noi, ceea ce a dus la apariția unor noi scale de rating și a unor noi tipuri de rating de credit. Prin urmare, este necesar să se actualizeze punerea în corespondență care se aplică respectivelor ECAI.

(3)

De la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2028, două noi agenții de rating de credit au fost înregistrate în conformitate cu articolele 14-18 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4), în timp ce alte două ECAI pentru care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 prevedea o punere în corespondență au fost scoase din registru. Dat fiind că articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede obligația de a se specifica punerea în corespondență pentru toate ECAI, regulamentul respectiv ar trebui modificat pentru a furniza o punere în corespondență pentru ECAI nou-înregistrate și pentru a elimina punerea în corespondență pentru ECAI scoase din registru.

(4)

În plus, o ECAI înregistrată în conformitate cu articolele 14-18 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2009, pentru care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 a prevăzut o punere în corespondență, și-a modificat simbolurile utilizate pentru specificarea categoriilor de rating în cadrul scalelor sale de rating. Prin urmare, este necesar să se modifice punerea în corespondență pentru respectiva ECAI pentru a reflecta simbolurile actuale utilizate de aceasta.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare prezentat Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (denumite colectiv „autoritățile europene de supraveghere”).

(6)

Autoritățile europene de supraveghere au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5), avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și avizul Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(7)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/1799

Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 al Comisiei din 7 octombrie 2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare privind punerea în corespondență a evaluărilor de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului în conformitate cu articolul 136 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 275, 12.10.2016, p. 3).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2028 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 în ceea ce privește tabelele de punere în corespondență a evaluărilor riscului de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului cu nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 313, 4.12.2019, p. 34).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).


ANEXĂ

ANEXA III

Tabele de punere în corespondență în sensul articolului 16

Nivelul de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor cu privire la capacitatea de plată a creanțelor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management S.L.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Scala globală NEC a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale companiilor de asigurări de pensie

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale companiilor de asigurări de pensie

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale fondurilor de pensii

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Scala ratingurilor pe termen lung ale fondurilor de garantare

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale fondurilor de garantare

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt privind soliditatea financiară a asigurătorilor

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale entităților comerciale

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Scala ratingurilor IMM-urilor

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor obligațiunilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor datoriei pe termen scurt și ale titlurilor pe termen scurt

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Scala ratingurilor pierderilor așteptate

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale intrării în stare de nerambursare a emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale obligațiilor financiare ale entităților comerciale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala ratingurilor contrapărților instrumentelor derivate

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Scala ratingurilor pe termen scurt

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt privind soliditatea financiară a asigurătorilor

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating G esellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung ale emitenților

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS S.A.

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit RatingAS

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Scala ratingurilor pe termen scurt

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (fosta Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala internațională a ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala internațională a ratingurilor de fiabilitate

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Scala ratingurilor pe termen lung ale contrapărților de rezoluție ale instituțiilor financiare

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Scala ratingurilor de evaluare a întreprinderilor din segmentul mediu al pieței (mid-market)

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale contrapărților de rezoluție ale instituțiilor financiare

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D”